Burcu Kartal, Vildan Yavuz Akıncı
Bu çalışma, Türkiye'de gıda, tahıl, et, süt, yağ ve şeker fiyatları için 2015-2024 döneminde aylık verilerle kısa dönemli tahmin performansını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. FAO gıda fiyat endeksleri, USD/TRY, EUR/TRY döviz kurları ve Brent petrol fiyatları bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Ayrıca, Kasım 2021 kur krizi ile Şubat 2022 Rusya-Ukrayna savaşını temsil eden yapısal kırılma kuklaları modellere eklenmiştir. SARIMAX, ElasticNet ve Random Forest modelleri, Harvey-Leybourne-Newbold düzeltmeli Diebold-Mariano testiyle karşılaştırılmıştır. 2023–2024 test dönemi bulgularına göre makine öğrenmesi modelleri SARIMAX karşısında istatistiksel açıdan belirgin bir üstünlük sağlayamamıştır. SHAP ve ElasticNet katsayı analizleri, kur krizi kukla değişkeninin tüm kategorilerde birincil belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, döviz kuru geçişkenliği ve yapısal kırılmaların Türkiye gıda enflasyonundaki belirleyici rolünü vurgularken kısa örneklemli aylık verilerde istatistiksel zaman serisi yaklaşımlarının rekabetçi konumunu koruduğunu göstermektedir.